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抵补套利概述
抵补套利是指把资金调向高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。以下是关于抵补套利的详细概述： 抵补套利的定义与目的 抵补套利是一种结合套利和保值操作的金融策略。其主要目的是利用不同国家或地区间的利率差异获取收益，并通过外汇市场的掉期交易来规避潜在的汇率风险。
抵补套利（Covered Arbitrage）是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
非抵补套利是指投资者将资金从利率较低的货币转换为利率较高的货币，以获取利率差额收益，且不通过远期合约对冲汇率风险的一种金融交易策略。其核心特征与运作机制如下： 核心逻辑：利率差驱动资本流动非抵补套利的核心动机是利用不同货币间的利率差异。
非抵补套利非抵补套利是指套利者仅仅利用两种不同货币所带有的不同利息的差价，而将利息率较低的货币转换成利息率较高的货币以赚取利润，在买或卖某种即期通货时，没有同时卖或买该种远期通货，承担了汇率变动的风险。在非抵补套利交易中，资本流动的方向主要是由非抵补利差决定的。
这种策略主要适用于市场稳定，且不存在利率大幅变动的前提条件。事实是，如果高收益货币价格下跌，掉期的外汇损失将超过利润。此外，即使总体经济情绪是积极的，也不能保证发行货币的国家的形势将有利于增长。此外，套利交易处分略并不适用于剥头皮交易者以及日内交易者，其最适合的是波段交易者。
国际套利的抵补套利
〖A〗、国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。以下是这三种类型的详细解释及操作实例： 地点套利 定义：利用不同外汇市场上同一货币汇率的差异进行交易。
〖B〗、国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。地点套利，也称为直接套汇，是利用不同外汇市场同一货币汇率差异进行交易。例如，当伦敦的GBP/USD汇率为9480，而纽约为9500时，投资者可以买入英镑在伦敦市场，同时卖出在纽约市场，通过汇率差异赚取差额利润，如上述案例中，收益可达2000美元。
〖C〗、套利者首先将美元兑换为英镑，并存入英国银行，一年后利息收入为37英镑，以远期汇率卖出英镑时，相当于97美元（37*73/英镑），减去套利的机会成本40美元（1000*4%），净收益为57美元。抵补套利不仅让套利者获得了利润，还起到了自发调节资本流动的作用。
〖D〗、套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。
〖E〗、先换成马克存3个月，同时做一个3个月期的远期卖出马克买入法郎的交易，到期客户得到的法郎=44043/0.43=102419法郎，叫法郎直接存款可获收益19法郎。
抵补套利相关概念
〖A〗、抵补套利是指在进行套利交易的同时，进行反方向交易来轧平头寸，以避免市场风险的一种交易方式。以下是关于抵补套利的相关概念：定义：抵补套利涉及将资金从利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以获取利息差额收益。与此同时，投资者会在外汇市场上进行反方向的远期交易，以轧平头寸并规避潜在的汇率风险。
〖B〗、抵补套利是指在进行交易的同时，进行反方向交易来轧平头寸，以避免市场风险。这种交易方式相对较为安全，但也可能因市场波动而带来损失。而非抵补套利（uncovered interest arbitrage）则是指将资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。
〖C〗、抵补套利，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。非抵补套利，又称不抵补套利，指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。
〖D〗、抵补套利（Covered Arbitrage）是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
〖E〗、先辨别一个概念：抵补套利（covered interest arbitrage），是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
〖F〗、让我们深入解析这个概念。套利，特别是抵补套利，需要满足套利成本或高利率货币的贴水率低于两国货币利率差的条件。以欧元和美元为例，假设欧元年利率10%，美元11%，美元对欧元存在5%的贴水。
抵补套利详细解释
抵补套利是一种金融策略，旨在利用不同货币之间抵补套利的利息率差异，同时对冲汇率变动的风险。实现抵补套利的基本步骤包括将低利率货币兑换为高利率货币，然后在高利率国家的银行存入或购买债券，同时签订远期合同将高利率货币以远期汇率兑换回低利率货币。
抵补套利（covered interest arbitrage），是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
抵补套利 定义：利用各国利率差异进行套利，同时锁定汇率以减少风险。 操作实例：当英国利率高于美国利率时，美国人可以借入美元，然后兑换成英镑存入英国银行。为抵补套利了锁定汇率风险，投资者可以同时签订远期外汇合约，约定在未来某个时间点以约定的汇率将英镑兑换回美元。
抵补套利和非抵补套利的区别
〖A〗、含义上的区别 抵补套利抵补套利，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时抵补套利，在外汇市场上卖出远期高利率货币抵补套利，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。非抵补套利，又称不抵补套利，指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸，但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。
〖B〗、抵补套利是指在进行交易的同时，进行反方向交易来轧平头寸，以避免市场风险。这种交易方式相对较为安全，但也可能因市场波动而带来损失。而非抵补套利（uncovered interest arbitrage）则是指将资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。
〖C〗、套利分为抵补套利和非抵补套利两种。 非抵补套利 非抵补套利是指套利者仅仅利用两种不同货币所带有的不同利息的差价，而将利息率较低的货币转换成利息率较高的货币以赚取利润，在买或卖某种即期通货时，没有同时卖或买该种远期通货，承担了汇率变动的风险。
〖D〗、两者风险比较，抵补套利比非抵补套利风险低。
〖E〗、非抵补套利是一种金融策略，它涉及将资金从利率较低的货币转移到利率较高的货币以获取利息差额收益，且无需同时进行反向交易来平衡风险。以下是关于非抵补套利的详细解释：核心特点：非抵补套利的独特之处在于套利者不进行反向交易来抵补汇率风险。这意味着抵补套利他们承担了高利率货币可能贬值的风险。
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