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抵补套利题目
〖A〗、根据年利率获知：每季度DM利率约为55%，FF利率约为73 三个月之后，DM获得本息4，3400*1055%=443165。FF支付本息为10000.00*1073%=10173。根据三个月后的汇率计算得知 DM443165=FF102555 净利润为102555-10173=855FF 此种套利行为会导致FF市场为控制资产流出而加息，DM市场为控制热钱流入而降息。最终回到平衡点。
〖B〗、如果客户手上有10000法郎，先换成马克存3个月，同时做一个3个月期的远期卖出马克买入法郎的交易，到期客户得到的法郎=44043/0.43=102419法郎，叫法郎直接存款可获收益19法郎。
〖C〗、我国的汇率并轨是指国内金融汇率与国际金融汇率相一致（） IMF信托基金的来源是其出售保护份黄金的利润（） 政府贷款较之于银行的最大区别在于其利率优惠但约束性很强（） 抵补套利和投机是外汇市场常见的业务活动，其目的都是为了盈利。
〖D〗、先辨别一个概念：抵补套利（covered interest arbitrage），是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
国际套利的抵补套利
国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。以下是这三种类型的详细解释及操作实例： 地点套利 定义：利用不同外汇市场上同一货币汇率的差异进行交易。
国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。地点套利，也称为直接套汇，是利用不同外汇市场同一货币汇率差异进行交易。例如，当伦敦的GBP/USD汇率为9480，而纽约为9500时，投资者可以买入英镑在伦敦市场，同时卖出在纽约市场，通过汇率差异赚取差额利润，如上述案例中，收益可达2000美元。
套利者首先将美元兑换为英镑，并存入英国银行，一年后利息收入为37英镑，以远期汇率卖出英镑时，相当于97美元（37*73/英镑），减去套利的机会成本40美元（1000*4%），净收益为57美元。抵补套利不仅让套利者获得了利润，还起到了自发调节资本流动的作用。
套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。
先换成马克存3个月，同时做一个3个月期的远期卖出马克买入法郎的交易，到期客户得到的法郎=44043/0.43=102419法郎，叫法郎直接存款可获收益19法郎。
抵补的国际投资是什么?是抵补套利么?
抵补套利是指在较低的利率水平上借入一种货币，通过即期外汇交易将其兑换成利率水平较 高国家的货币并用来投资以赚取利差收益。与此同时，为了防止在投资期间汇率变动的风险， 这种套利通常与掉期交易结合进行，即从较高的利息收入中减去做掉期交易时买入现汇、卖出期汇所支付的成本，赚取一定的利润。
国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。以下是这三种类型的详细解释及操作实例： 地点套利 定义：利用不同外汇市场上同一货币汇率的差异进行交易。
含义上的区别（1）抵补套利，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。（2）非抵补套利，又称不抵补套利，指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。
抵补套利（covered interest arbitrage），是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
对冲套利的抵补套利
〖A〗、汇率变动也会给套利者带来风险。为了避免这种风险，套利者按即期汇率把利息率较低通货兑换成利息率较高的通货存在利息率较高国家的银行或购买该国债券的同时，还要按远期汇率把利息率高的通货兑换成利息率较低的通货，这就是抵补套利。
〖B〗、抵补套利是一种金融策略，旨在利用不同货币之间的利息率差异，同时对冲汇率变动的风险。实现抵补套利的基本步骤包括将低利率货币兑换为高利率货币，然后在高利率国家的银行存入或购买债券，同时签订远期合同将高利率货币以远期汇率兑换回低利率货币。
〖C〗、抵补套利和非抵补套利一般有以下的三个区别，具体如下：概念不同：抵补套利，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
〖D〗、美元套利项目主要包括跨期套利、跨市套利、跨品种套利、抵补套利、不抵补套利、货币套利交易、美金搬砖对冲项目、空投套利和挂G项目等类型，以下为具体介绍：跨期套利：投资者基于对不同交割月份商品价格变动关系的预测进行买卖操作。
〖E〗、套利套利又称利息套汇，指在两国货币市场短期利率存在差异时，将资金从低利率国家调往高利率国家以赚取利息差额的行为。根据风险对冲方式，可分为两类：未抵补套利：仅将资金转向高利率货币，不进行反向交易对冲。风险：需承担高利率货币贬值导致的本金损失。
〖F〗、下面，再用一个例子说明抵补套利的实际情况。设套利者的本金为$1000，Iuk=10%，Ius=4%，英镑即期汇率为$8/，英镑远期汇率为$73/。
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