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抵补套利相关概念
〖A〗、抵补套利是指在进行套利交易的同时，进行反方向交易来轧平头寸，以避免市场风险的一种交易方式。以下是关于抵补套利的相关概念：定义：抵补套利涉及将资金从利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以获取利息差额收益。与此同时，投资者会在外汇市场上进行反方向的远期交易，以轧平头寸并规避潜在的汇率风险。
〖B〗、抵补套利是指在进行交易的同时，进行反方向交易来轧平头寸，以避免市场风险。这种交易方式相对较为安全，但也可能因市场波动而带来损失。而非抵补套利（uncovered interest arbitrage）则是指将资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。
〖C〗、抵补套利，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。非抵补套利，又称不抵补套利，指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。
〖D〗、抵补套利（Covered Arbitrage）是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
〖E〗、先辨别一个概念：抵补套利（covered interest arbitrage），是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。
抵补套利详细解释
〖A〗、抵补套利是一种金融策略，旨在利用不同货币之间的利息率差异，同时对冲汇率变动的风险。实现抵补套利的基本步骤包括将低利率货币兑换为高利率货币，然后在高利率国家的银行存入或购买债券，同时签订远期合同将高利率货币以远期汇率兑换回低利率货币。
〖B〗、抵补套利（covered interest arbitrage），是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。应答时间：2022-01-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
〖C〗、抵补套利，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。抵补套利根据利率平价定理的平价公式为Rh-Rf=（f-s）/s。即期汇率1外币是s本币，远期汇率1外币是f本币，本国利率是Rh，外国利率是Rf。
〖D〗、抵补套利 定义：利用各国利率差异进行套利，同时锁定汇率以减少风险。 操作实例：当英国利率高于美国利率时，美国人可以借入美元，然后兑换成英镑存入英国银行。为了锁定汇率风险，投资者可以同时签订远期外汇合约，约定在未来某个时间点以约定的汇率将英镑兑换回美元。
〖E〗、套利和套期保值的本质原理是一样的。都是利用远期外汇和即期外汇利差进行外汇交易弥补外汇损失。举例：假设一家出口外贸企业做成了一笔订单，价值100万美元（以下简称货款），2个月以后买家付款。即期美元兑人民币=1：2。按照即期汇率计算，100万美元可以兑换620万人民币。
国际套利的抵补套利
〖A〗、国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。以下是这三种类型的详细解释及操作实例： 地点套利 定义：利用不同外汇市场上同一货币汇率的差异进行交易。
〖B〗、国际套利主要有三种类型：地点套利、三角套利和抵补套利。地点套利，也称为直接套汇，是利用不同外汇市场同一货币汇率差异进行交易。例如，当伦敦的GBP/USD汇率为9480，而纽约为9500时，投资者可以买入英镑在伦敦市场，同时卖出在纽约市场，通过汇率差异赚取差额利润，如上述案例中，收益可达2000美元。
〖C〗、套利者首先将美元兑换为英镑，并存入英国银行，一年后利息收入为37英镑，以远期汇率卖出英镑时，相当于97美元（37*73/英镑），减去套利的机会成本40美元（1000*4%），净收益为57美元。抵补套利不仅让套利者获得了利润，还起到了自发调节资本流动的作用。
〖D〗、先换成马克存3个月，同时做一个3个月期的远期卖出马克买入法郎的交易，到期客户得到的法郎=44043/0.43=102419法郎，叫法郎直接存款可获收益19法郎。
〖E〗、套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。
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评论列表（4条）
我是号外资源网的签约作者“南家”！
希望本篇文章《抵补套利/抵补套利计算题》能对你有所帮助！
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